FXGears Cointegration - / Pairs-Trading Disclaimer - Forex, futuros, ações e opções de negociação não é apropriado para todos. Existe um risco substancial de perda associado à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia nunca foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a liberdade de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita que usando as informações contidas neste site irá gerar lucros ou garantir a liberdade de perdas. Copyright copy 2017-2017, WCI WCM FXGears É proibido o uso não autorizado, cópia, redistribuição, republicação e / ou duplicação de conteúdo FXGears sem autorização prévia por escrito. O segredo para encontrar lucro em pares Trading Quants é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias de negociação lucrativas. Em suma, um quant combs através de relações de preços e relações matemáticas entre empresas ou veículos comerciais, a fim de divino oportunidades comerciais rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quants trabalhando para Morgan Stanley bateu ouro com uma estratégia chamada o comércio de pares. Investidores institucionais e mesas de negociação proprietárias em grandes bancos de investimento têm vindo a utilizar a técnica desde então, e muitos fizeram um lucro arrumado com a estratégia. Raramente é do interesse dos banqueiros de investimento e gestores de fundos mútuos para compartilhar estratégias de negociação rentável com o público, de modo que o comércio de pares permaneceu um segredo dos profissionais (e alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. Negociação on-line abriu a tampa em informações financeiras em tempo real e deu o acesso novato a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para o comércio de pares para atrair investidores individuais e pequenos comerciantes que procuram proteger sua exposição de risco aos movimentos do mercado mais amplo. O que é pares Trading Pairs negociação tem o potencial de alcançar lucros através de posições simples e relativamente baixo risco. O comércio de pares é neutro no mercado. Ou seja, a direção do mercado global não afeta sua vitória ou perda. O objetivo é combinar dois veículos negociando que são altamente correlacionados, negociando um longo eo outro short quando a relação do preço dos pares diverge x número de desvios padrão - x é optimized usando dados históricos. Se o par reverte para sua tendência média, um lucro é feito em uma ou ambas as posições. Um exemplo usando estoques Os comerciantes podem usar dados fundamentais ou técnicos para construir um estilo de troca de pares. Nosso exemplo aqui é de natureza técnica, mas alguns comerciantes usam uma razão P / E ou outros fatores fundamentais para medir correlação e divergência. O primeiro passo na concepção de um comércio de pares é encontrar dois estoques que são altamente correlacionados. Normalmente, isso significa que as empresas estão na mesma indústria ou subsetor, mas nem sempre. Por exemplo, ações de rastreamento de índice como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (SampP 500) podem oferecer excelentes oportunidades de negociação de pares. Dois índices que geralmente trocam juntos são o SampP 500 eo Dow Jones Utilities Average. Esse simples gráfico de preços dos dois índices demonstra sua correlação: Para nosso exemplo, veremos dois negócios altamente correlacionados: GM e Ford. Uma vez que ambos são fabricantes de automóveis americanos, suas ações tendem a se mover juntos. Abaixo está um gráfico semanal da relação de preço entre Ford e GM (calculado dividindo o preço das ações de Ford pelo preço das ações da GMs). Este rácio de preço é por vezes chamado desempenho relativo (não deve ser confundido com o índice de força relativa, algo completamente diferente). A linha central branca representa a razão de preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarela e vermelha representam um e dois desvios padrão da relação média, respectivamente. No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando a relação de preços atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando essas divergências lucrativas ocorrer é hora de tomar uma posição longa no underperformer e uma posição curta no overachiever. A receita da venda a descoberto pode ajudar a cobrir o custo da posição longa, tornando o comércio de pares barato para colocar. O tamanho de posição do par deve ser igualado por valor em dólar em vez de número de ações desta forma um movimento 5 em um é igual a um movimento 5 no outro. Tal como acontece com todos os investimentos, existe o risco de que os comércios possam passar para o vermelho, por isso é importante determinar otimizado stop-loss pontos antes de implementar o comércio de pares. Um exemplo usando contratos de futuros A estratégia de negociação de pares funciona não só com ações, mas também com moedas, commodities e até mesmo opções. No mercado de futuros. Mini contratos - contratos de menor porte que representam uma fração do valor da posição de tamanho normal - permitem aos pequenos investidores negociar em futuros. Um comércio de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um dado índice. Quando o contrato de futuros fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar por curto-circuito no futuro e ir muito tempo no estoque de rastreamento de índice, esperando que eles se reúnem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou mercadoria e seu contrato de futuros são tão apertados que os lucros são deixados apenas para o mais rápido dos comerciantes - muitas vezes usando computadores para executar automaticamente posições enormes em um piscar de olhos. Um exemplo usando opções Opção comerciantes usam chamadas e puts para cobrir riscos e explorar a volatilidade (ou a falta dela). Uma chamada é um compromisso do escritor para vender ações de uma ação a um determinado preço em algum momento no futuro. A put é um compromisso do escritor para comprar ações a um determinado preço em algum momento no futuro. Um comércio de pares no mercado de opções pode envolver escrever uma chamada para uma segurança que está outperforming seu par (outra segurança altamente correlacionada), e correspondência da posição escrevendo um put para o par (o underperforming segurança). Como as duas posições subjacentes voltar a sua média novamente, as opções tornam-se inútil permitindo que o comerciante para o bolso os rendimentos de uma ou ambas as posições. Evidência de Rentabilidade Em junho de 1998, a Yale School of Management publicou um documento escrito por Even G. Gatev, William Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, que tentou provar que a negociação de pares é lucrativa. Usando dados de 1967 a 1997, o trio descobriu que ao longo de um período de negociação de seis meses, o comércio de pares em média um retorno de 12. Para distinguir os resultados lucrativos da sorte simples, o teste incluiu estimativas conservadoras dos custos de transação e pares selecionados aleatoriamente. Você pode encontrar o documento completo de 34 páginas aqui. Aqueles interessados na técnica de negociação de pares pode encontrar mais informações e instrução em Ganapathy Vidyamurthys livro Pairs Trading: Métodos Quantitativos e Análise. Que você pode encontrar aqui. O mercado amplo está cheio de altos e baixos que forçam os jogadores fracos e confundem até mesmo os prognosticadores mais inteligentes. Felizmente, usando estratégias neutras do mercado como o comércio de pares, investidores e comerciantes podem encontrar lucros em todas as condições de mercado. A beleza do comércio de pares é a sua simplicidade. A relação longa / curta de dois títulos correlacionados atua como um lastro para uma carteira capturada nas águas agitadas do mercado global. Boa sorte com a sua caça para o lucro em pares de negociação, e heres para o seu sucesso nos mercados. Trading a cointegração Entrou em Jan 2017 Status: Membro 82 Posts Algumas palavras primeiro: Duas ou mais séries temporais são cointegrated se eles compartilham uma deriva estocástica comum (Wikipedia). Praticamente, isso significa que seus resíduos são mean-reverting. Este método pode ser usado para qualquer dois (ou mais) séries de tempo, se estes são forex, ações, etc, desde que eles são cointegrated. Cointegration trading tem sido usado excessivamente nas últimas décadas por hedge funds e banks. This significa que, se usado corretamente, pode ser uma ferramenta muito poderosa em nosso arsenal de negociação. Tem havido muitos tópicos até agora discutindo maneiras de comércio usando cointegration. I leram muitos deles, mas eu havent encontrado ainda qualquer onde um método sólido é desenvolvido. E isso é devido ao fato de que não foi testado quais pares são cointegrated e quais não são. Isto é onde este segmento enfatizará. Em maneiras testar para o cointegration e como nós podemos o usar ao comércio. Para o ponto principal agora: Existem 3 programas que eu sei que pode ser usado para verificar se duas séries temporais são cointegrated: Matlab: Provavelmente, o melhor deles. Isto é usado pelos profissionais. Infelizmente requer uma vasta experiência técnica e matemática E treinamento que eu não tenho. Eu seria feliz ter alguém que afixa aqui que sabe como usar Matlab e talvez pode nos ajudar. R: Este é o software que tem sido usado na maioria dos tópicos que discutem sobre cointegration. It é o único que é free. It também requer algumas habilidades de programação. Não tenho essas habilidades e por isso acho que é um pouco difícil Para usar como eu não sei como verificar a cointegração, fazer backtests etc Se você quiser saber mais sobre ele e como negociar com ele, por favor consulte este tópico: forexfactory / showthread. phpt363198 Arb-maker: Este é um novo e Constantemente desenvolvendo software que se concentra exatamente em como o comércio usando cointegration. Unfortunately, ele isnt ainda tão desenvolvido como Matlab é, mas é extremamente user-friendly e é provavelmente a melhor escolha para pessoas sem habilidades de programação como me. I vai usar isso A partir de agora para executar meus testes, postar gráficos, desenvolver a minha estratégia, etc Isto é tudo por agora. Amanhã, vou escrever sobre a estratégia exata vou seguir e mal provavelmente anexar um explorador comercial também. Eu não disse isso. Eu nunca afirmei que você pode se tornar um milionário com apenas um programa e um computador. Acabei de dizer que tudo que você precisa para trocar a cointegração pode ser feito usando this. You ainda tem que escolher com cuidado seus negócios E gerenciá-los corretamente, ter alguma experiência e ler os fundamentos. É apenas uma outra maneira de trading. You pode usar qualquer um dos 3 programas que eu postei acima. Eu só prefiro usar isso porque eu não tenho nenhuma programação background. Its não magia afterall , Suas estatísticas. Apenas checkin. Parece interessante. A estratégia que vou seguir é simples. Vou usar principalmente o prazo de 15min e, ocasionalmente, o diário e vou usar 2500 pontos de dados para verificar a cointegração e traçar o z-chart. Vou entrar no comércio quando zgt2.1 ou zlt-2.1 e fechar se o comércio vai 6 contra a minha posição. Vou fechar com lucro em z0.4 se eu tomar o comércio em z-2.1 e em z-0.4 se eu tomar o comércio em z2.1. Parece mais fácil com um gráfico. Eu também vou ter um comércio de cada vez e, inicialmente, apenas doente comércio micro lotes. A coisa boa sobre arb-maker é que ele faz. Como você está computando suas pontuações z Por favor, poste o código para o arquivo script / indicator / matlab / R. Obrigado eu tenho feito matlab e R cointegration testes e têm achado difícil para agilizar o processo com MT4. Eu tentei conexão DDE e arquivos CSV, com arquivos CSV sendo mais fácil de começar a trabalhar no momento. Eu estaria interessado em ouvir como você tem feito isso. Você se importa de compartilhar Como você está computando suas pontuações z Por favor, poste o código para o arquivo script / indicator / matlab / R. Obrigado eu tenho feito matlab e R cointegration testes e têm achado difícil para agilizar o processo com MT4. Eu tentei conexão DDE e arquivos CSV, com arquivos CSV sendo mais fácil de começar a trabalhar no momento. Eu estaria interessado em ouvir como você tem feito isso. Você se importa de compartilhar Como eu disse antes, eu não tenho nenhuma habilidade de programação. Por isso, eu não posso usar nem Matlab nem R para executar testes de cointegração e traçar o z-chart. I usar arb-maker. I usar apenas Metatrader 4 para abrir e Fechar comércios. Arb-maker: Este é um software novo e em constante desenvolvimento que se concentra exatamente em como o comércio usando cointegration. Unfortunately, ele isnt ainda tão desenvolvido como Matlab é, mas é extremamente user-friendly e é provavelmente a melhor escolha para as pessoas sem Programando habilidades como me. I vai usar isso a partir de agora para executar meus testes, postar gráficos, desenvolver a minha estratégia, etc Hi eremix thread agradável, eu segui-lo. Unluckily arb-maker não é barato, na verdade é caro. Id gostaria de fazer pesquisas entre pares, mas eu preciso de outra coisa. Hi eremix thread agradável, eu vou segui-lo. Unluckily arb-maker não é barato, na verdade é caro. Id gostaria de fazer pesquisas entre pares, mas eu preciso de outra coisa. Sim, sobre isso. R é o único que eu encontrei para ser totalmente free. If você sabe como fazê-lo funcionar e você gosta dele do que ir para ele. Por outro lado, se você não tem habilidades de programação que você tem que tomar arb-maker como um investimento. Afinal, você usá-lo para ganhar dinheiro. Pense nisso. Você não pode ganhar dinheiro sem investir alguma coisa. Com arb-maker youll investir o dinheiro para comprá-lo mais o seu capital comercial. Se você é um comerciante techincal youll investir o tempo para aprender a negociar techincally (e acredite em mim timemoney) mais seu capital comercial. Mesmo se você trabalhar em uma cafeteria como garçom, você ainda investir time. TIme que poderia ser usado para fazer outra coisa e ganhar dinheiro. Seu chamado custo de oportunidade. E acreditem, não é desprezível. Então, como eu vejo, você tem 2 opções. Você pode downlaod R e tentar aprender a usá-lo o mais rápido possível, investindo seu tempo e a oportunidade de ganhar dinheiro ou você baixar arb-maker, você demo de comércio para um Semana para aprender a usá-lo e, em seguida, você tentar ganhar dinheiro. Eu escolhi o último. Quanto ao comércio que abriu ontem, está indo muito bem. z-0.4 e ive fez 38 pips até agora. Ill postar uma captura de tela quando o mal fechar it. I espero que vai bater meu alvo. Sim, sobre isso. R é o único que eu encontrei para ser totalmente free. If você sabe como fazê-lo funcionar e você gosta dele do que ir para ele. Por outro lado, se você não tem habilidades de programação que você tem que tomar arb-maker como um investimento. Afinal, você usá-lo para ganhar dinheiro. Pense nisso. Você não pode ganhar dinheiro sem investir alguma coisa. Com arb-maker youll investir o dinheiro para comprá-lo mais o seu capital comercial. Se você é um comerciante techincal youll investir o tempo para aprender a trocar techincally (e acreditar em mim timemoney) mais sua negociação. Eu acho que eu uso R, eu tenho algumas habilidades de programação, por isso é sábio para mim (tentar) para usá-los. Baixei o arb-maker também, mas 14 dias se foram. Acho que existem outros métodos empíricos quotvisul para encontrar a cointegração. Mas ainda números são melhores. P. S. Estou executando o NZDUSD / CADUSD pela segunda vez em 2 dias. Primeiro um rentável, segundo um em DD (mas eu posso esperar)
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